НБУ усиливает требования к капиталу банков

Национальный банк с 1 января 2022 года увеличивает требования к капиталу банков в соответствии с ранее анонсированными планами. 

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Эти требования призваны увеличить устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитить сектор от накопления системных рисков и способствовать сохранению финансовой стабильности. Высокая доходность банков и имеющийся запас капитала свидетельствуют о готовности к внедрению новых регуляторных изменений.

Так, с 1 января 2022 года предусматривается введение минимальных требований к покрытию капиталом операционного риска в размере 50% расчетного размера с увеличением до 100% с 1 января 2023 года. Согласно международным стандартам, банки должны держать капитал на покрытие не только кредитных, но и операционных рисков. Весомость требований к капиталу под покрытие операционного риска только растет, учитывая новые возможности для мошенничества вследствие перевода бизнеса в онлайн. Для защиты клиентов банки также должны разрабатывать надлежащие политики и системы управления операционными рисками.

Предполагается повышение веса риска для необеспеченных потребительских кредитов физическим лицам со 125% до 150%. Двухэтапное повышение весов риска в течение 2021 года со 100% до 150% создает дополнительный запас капитала для покрытия возможных потерь по потребительским необеспеченным кредитам на случай неблагоприятных условий, отмечается в сообщении. Теперь на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1,5 грн регулятивного капитала. Таким образом, увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые будут финансировать банки не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом.

С 1 июля 2022 года – следующий этап повышения весов риска по ОВГЗ в иностранной валюте до 50% с последующим ростом до 100%. Согласно Базельским стандартам государственным ценным бумагам в иностранной валюте присваиваются весы риска в зависимости от международного рейтинга. Для ОВГЗ украинского правительства в иностранной валюте весы риска должны составлять 100%. Для постепенного приведения отечественных требований в соответствие с международными стандартами вес риска повышается поэтапно и только для тех ценных бумаг, которые банки покупают с 01 апреля 2021 года. Такой дизайн позволяет банкам спланировать политику инвестирования.

Предусмотрено повышение с текущих 25% до 50% доли стоимости непрофильных активов, вычитаемых из основного капитала. Требование о вычете стоимости непрофильных активов из основного капитала банков действует с января 2021 года. Его цель – побуждать банки активнее освобождать балансы от неликвидных активов, которые в большинстве своем не приносят доходы, но часто отражаются по завышенной стоимости.

Наличие значительной концентрации непрофильных активов в отдельных банках ухудшает их ликвидность и рентабельность, создает риски нарушения нормативных требований, отмечает НБУ. Общее влияние планируемых изменений на достаточность основного капитала банков составит 2,5 п. п. Текущего запаса капитала хватит для их выполнения, говорится в сообщении.

Фото: НБУ