НБУ ввел требования к расчету минимального размера рыночного риска

Национальный банк устанавливает требования к расчету банками минимального размера рыночного риска. 

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Введение требований относительно расчета минимального размера рыночного риска осуществляется в рамках имплементации европейского законодательства и положений Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН).

Подход, который вводится Национальным банком, основан на упрощенном стандартизированном подходе, определенном в документе БКБН "Минимальные требования к капиталу на покрытие рыночных рисков". Целесообразность введения именно этого подхода обусловлена ​​незначительными объемами и несложной структурой инструментов торговой деятельности, которые имеют банки Украины, а также наименьшей сложностью в его применении.

Минимальный размер рыночного риска будет рассчитываться как совокупная величина следующих составляющих: процентного риска торговой книги, фондового риска, валютного риска и товарного риска, в составе которых предусмотрен учет риска опционов, чувствительных к соответствующему виду риска. Процентный риск торговой книги и фондовый риск банки будут рассчитывать исключительно по инструментам, содержащимся в торговой книге, в то время как валютный и товарный риски – по инструментам, содержащимся как в торговой, так и в банковской книгах.

Введение требований будет осуществляться поэтапно: до 15 июля 2022 года банки разработают внутрибанковские положения относительно расчета минимального размера рыночного риска, в течение августа-декабря 2022 года банки будут проводить тестовый расчет минимального размера рыночного риска и предоставлять информацию о его результатах Национальному банку, а с 1 января 2023 года банки будут включать минимальный размер рыночного риска для расчета нормативов достаточности капитала (Н2, Н3).

Введение требований к покрытию капиталом минимального размера рыночного риска обеспечит полную имплементацию в нормативно правовых актах Национального банка положений Базеля I (Pillar 1) относительно минимальных требований к достаточности капитала банков. Соответствующее постановление правления НБУ от 30 декабря 2021 года № 162 "Об утверждении Положения о порядке определения банками Украины минимального размера рыночного риска" вступает в силу с 6 января 2022 года.